Тестировании торговой системы со случайными сигналами на вход для фьючерсов Московской биржи при помощи Python
В этой статье расскажу о том, как воспроизвел и протестировал торговую систему для фьючерсов Московской биржи, основанную на идеях Александра Резвякова. Недавно, просматривая раздел алготрейдинга на Смартлабе, я наткнулся на видео с его выступления на конференции 2024 года под названием "5-6 идей для построения прибыльной торговой системы на фьючерсах". Меня привлекла четкость и понятность предложенных им правил торговли.
Поскольку я активно занимаюсь автоматизацией процессов и стремлюсь глубже изучить возможности Python библиотеки backtesting.py, мне показалось это хорошей идеей для практического применения.
Хотя я лично не знаком с Александром, полагаю, что публичное представление идеи предполагает возможность её независимого анализа и тестирования сообществом трейдеров и программистов.
Код тестов на ГитхабПишем свой Transformer
Захотелось более детально разобраться и попробовать самостоятельно написать Transformer на PyTorch, а результатом поделиться здесь. Надеюсь, так же как и мне, это поможет ответить на какие-то вопросы в данной архитектуре.
Читать далее